霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
Barings Europa Fund-Class A EUR Inc
基金評等 : 
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(05/13) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.81 | 8.49 | 15.55 | 19.05 | 16.75 | |
| Sharpe | 1.11 | 0.34 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | |
| Alpha | 1.29 | 0.42 | 0.52 | 0.16 | 0.34 | |
| Beta | 0.44 | 0.48 | 0.69 | 0.8 | 0.82 | |
| R-squared | 0.66 | 0.57 | 0.81 | 0.86 | 0.76 | |
| 與指數相關係數 | 0.812 | 0.7546 | 0.9022 | 0.9268 | 0.8705 | |
| Tracking Error | 9.2 | 8.84 | 9.17 | 8.46 | 8.83 | |
| Variance | 5.08 | 6 | 20.15 | 30.24 | 23.38 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 11.35 | 0.34 | 0.48 | 8.49 | |
| 同投資類型平均 | 12.65 | 0.35 | 0.63 | 10.81 | |
| 同投資類型排名 | 141/225 | 98/225 | 156/225 | 182/225 | |
| 同投資區域平均 | 10.87 | 0.48 | 0.63 | 9.04 | |
| 同投資區域排名 | 181/404 | 195/404 | 278/404 | 238/404 | |
| 同投資標的平均 | 19.77 | 0.39 | 0.45 | 22.66 | |
| 同投資標的排名 | 1157/1731 | 945/1731 | 1448/1731 | 1474/1731 | |
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| 年化標準差 | 11.74 | 21.08 | 10.53 | 31.47 | 14.77 | |
| Beta | 0.54 | 0.83 | 0.6 | 1.04 | 0.95 | |
| Sharpe Ratio | 0.2892 | -0.1681 | 0.6698 | -0.0145 | 0.5069 | |
| Treynor Index | 1.8251 | -1.2395 | 3.4091 | -0.1272 | 2.2841 | |
| Jensen Ratio | 0.2638 | 0.2512 | 1.3921 | -0.7941 | 0.6288 | |
| Informaton Ratio | -0.2186 | 0.1068 | 0.3836 | -0.2243 | 0.2012 | |